시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-단기신저가 경신으로 만기 마감
  • 2022-05-12
성수클럽
* 시장 개황

오늘 선물지수는 339.35로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 342.40까지
반등했지만 이내 하락세로 다시 전환되어 시가를 하회해서 337.80으로
전일대비 5.25포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


코스피200지수는 337.94로 마감했습니다.

만기일인 오늘 지수는 하락갭->반등->하락으로 이어지면서 장중 출렁임이
이어졌습니다. 옵션에서는 오전과 오후로 나눠지면서 천당과 지옥을 오고가는
시세가 형성되었습니다.


중장기적으로 지수는 355를 전후한 박스권을 형성하다 전반적으로 저점을
낮춰가면서 하락추세를 형성하고 있습니다.
올해들어서 단기최저가를 경신하면서 새로운 저점이 형성되고 있습니다.
하지만 만기이후 단기반등 여부를 확인한 이후에 대응하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략



 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  339.35    고가 : 342.40     저가 : 337.25     종가 : 337.80    진폭 : 5.15
        야간 시가 :  343.90    고가 : 344.15     저가 : 340.05     종가 : 340.10    진폭 : 4.10
        전일 시가 :  341.50    고가 : 343.65     저가 : 340.50     종가 : 343.05    진폭 : 3.15

1. 선물은 339.35 시작하여 선물 월저 388.00 지지하며 장중저가 388.50을 찍고 상승 11시 장중고가
  342.40을 찍고 1포인트 하락 1포인트 횡보 후 13시 하락하였고 13시 30분 전저 야저 340.05~340.50
  붕괴 급락하여 15시 선물 월저 338.00을 찍고 337.25까지 밀린 후 반등 337.80으로 장을 마감
   
※아래 내용은 콜옵션 337, 풋옵션 342기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 337 6.80 전고 위에서 시작 야고 7.00을 찍고 하락 22시 전저 4.15 지지하여 방승하였으나
    전고 6.77 회복하지 못하고 다시 하락하여 월저 3.31지지하며 야저 3.35를 찍고 3.51로 장을 마감
 2) 풋옵션 342 0.99 시작하여 월저 0.74를 지지하여 상승 전고 2.78을 찍고 야고 2.80 고점을 찍은 후
    하락 월저 0.74를 지지하여 반등하였으며 2.52로 장을 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 337 상승하기 위해서 월저 3.31을 생명선으로 지지하여 상승 전저 4.15 회복 시 상승
 2) 콜옵션 337 하락할때 전저 4.15 회복 하지 못하고 하락 3.31~3.35 붕괴 시 하락
 3) 풋옵션 342 상승하기 위해서 야종가 2.52 위에서 시작하여 전고 야고 2.78~2.80 회복 시 상승
 4) 풋옵션 342 하락할때 전고 야고 2.78~2.80 회복 하지 못하고 하락하여 전저 1.08 붕괴 시 월저
    야저 0.74~0.69 까지 확인

4. 기타 주의 사항
 1) 양 340를 확인하면 야저가 콜옵션 340 1.61로 풋옵션 340 1.48 로 1.55 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 340.10 으로 마감하였음으로 양 340을 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 전저 회복, 풋옵션 전저 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 월저 야저 붕괴, 풋옵션 전고 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 342를 확인하면 콜옵션 342 상대 월저 0.74 회복 시 선물 상승 매수 대응, 풋옵션 342 산대 전고
    2.71~2.80 회복 시 선물 하락 매도 대응
 5) 양 340을 확인하면 콜옵션 340 상대 전고 1.47~1.48 붕괴 시 선물 하락 매도 대응, 풋옵션 340 
    상대 월저 2.06 회복 시 선물 추가 하락
 6) 야간장 고가 344.15 일때 콜옵션 전고 회복 못하고, 콜옵션 342 상대 전고 2.78 찍고, 콜옵션 340 
    상대 월고 4.71 찍음, 풋옵션 345 상대 전고 야고 1.34~1.48 지지, 야간 저가 340.05 일때 콜옵션
    342 상대 월저 0.74 찍음, 콜옵션 340 상대 전고 야고 1.47~1.48 지지, 풋옵션 전고 찍음, 풋옵션
    342 상대 전고 2.71~2.78 찍음 
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 342 상대 월저 0.74 회복  상대 전저 1.08 까지, 풋옵션 342 상대 월저 1.15
     붕괴  월저 0.74 까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 340 상대 월저 2.06 회복  상대 전저 2.40 까지, 콜옵션 340 상대 전고 1.47
     붕괴  상대 월저 0.45 까지
 -  9시 20분 : 장중저가 338.50일때, 풋옵션 340 상대 야저 1.61 - 1.71찍고, 양 340 고점 저점 1.71~
   1.74 동일했으며 저점 1.01 ~ 1.04 동일 
 - 11시 00분 : 콜옵션 342 상대 전저 1.08 - 0.92 회복 못하고, 풋옵션 342 상대 야저 0.57 - 0.61지지
 - 15시 10분 : 콜옵션 337 상대 전고 장중고가 0.61 - 0.63 지지, 풋옵션 340 상대 전저 2.40 - 2.30 
    회복 못함 

금일장은 양 342와 340을 확인하며 매매를 진행하였고 양 342는 고점과 저점이 동일 2.96~2.80으로
고점이 동일 0.57~0.69 저점을 주었습니다. 그리고 양 340 금일 교차 시작가격이 1.60으로 예상 되었음
으로 1.47~1.48 붕괴 되는 쪽으로 추가 하락을 확인하였고  콜옵션 340 상대 전고 야고 1.47~1.48 회복
1.61을 찍고 하락하였음으로 선물 하락 매도 대응 

풋옵션 340 상대 야저 1.61 - 1.71찍고, 양 340 고점 저점 1.71~1.74 동일했으며 저점 1.01 ~ 1.04 동일
하였음으로 매도자 청산하였습니다.

상승시 반대로 풋옵션 340 상대 장중저가이자 본인의 저점 1.01~1.04 붕괴 시 콜옵션 1.71 회복 시 
선물 상승 매수 대응 하였으며 콜옵션 342 상대 월저 0.74까지 확인 선물 41.20에 매수자 청산하였습
니다. 

11시 고점을 찍었을때 콜옵션 342 상대 전저 1.08 - 0.92 회복 못하고, 풋옵션 342 상대 야저 0.57 - 0.61
지지하였음으로 선물 하락하였고 콜옵션 340 상대 장중고가이자 상대 전고 야고 1.47~1.48 붕괴
시 선물 하락 매도 대응 하여 끌고 갔으며 선물 월저 338.00에 매도 청산하였습니다.
 
이때 콜옵션 340 상대 장중저가 0.13을 찍고 콜옵션 335 상대 월고 3.23 - 2.93을 찍고 콜옵션 337 상대
전고 야고 0.66~0.75를 지지 하였음을 확인 할수 있습니다.

15시 선물 상승 매수 대응 하였으며 콜옵션 337 상대 전고 0.66~장중 고가 0.61 회복 붕괴 시 선물 추가
하락임으로 손절 대기 선물 월저 338.00까지 짧게 매수 단타 진행하였습니다.

다들 어려운 장에 수고하셨고 내일 새로운 물로 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.

 


* 성수클럽 장중방송 - 장복기



정실장<08:54>전고 343.65 전저340.50
정실장<08:54>야고344.15 야저 340.05
정실장<08:54>풋340*1.61회복시 선물추가하락매도대응
정실장<08:55>풋340*1.50-1.48전고야고붕괴시 선물상승매수
정실장<08:56>콜342*1.16-1.08붕괴시 선물하락매도대응 //콜342*1.16전저회복시 선물상승매수
정실장<08:56>콜340*1.45-1.40붕괴시 선물하락매도 //콜340*1.50-1.60야저회복시 선물상승
정실장<08:56>풋340*2.06-2.10회복시추가하락//풋ㅎ340*2.00붕괴시 선물상승매수대응
정실장<08:57>콜337*3.90붕괴시 선물하락매도대응 //콜337*4.00회복시 선물상승매수대응
정실장<08:57>콜337*3.35-3.30야저월저붕괴시 선물하락매도//콜337*3.35-3.30월저야저회복시 선물상승매수
정실장<08:58>선물340.0붕괴시하락매도//340.0회복시 상승매수
정실장<08:58>선물338.0이전월저붕괴시선물추가하락//선물338.0회복시 상승매수
정실장<09:00>풋340*1.50붕괴시선물상승매수대응
정실장<09:00>선물339.0지지매수대응
정실장<09:00>풋342*2.96상대야고찍고 선물상승매수
정실장<09:01>선물340.0붕괴하락매도대응 /
정실장<09:02>콜342*0.38시고//0.57야저붕괴선물하락매도대응
정실장<09:03>콜340*1.50-1.60회복시선물추가상승매수//콜340*1.40붕기ㅗ시 선물하락매도대응
임훈택<09:03>콜옵션 340 상대 월고 전고 1.47~1.48 회복 해야 선물 추가 상승하고
임훈택<09:03>양 340 1.03~1.02 저점이 동일함으로 붕괴하는쪽으로 추가 하락
정실장<09:05>양340*고가 저가같고//한쪽이 1.50-1.60회복하는쪽시세//
정실장<09:06>선물339.0지지 풋342*3.0-2.96붕괴선물매수대응//콜340*1.50-1.60회복하지못함
정실장<09:06>콜340*1.44찍고 /1.50-1.61회복시 추가상승함 /
정실장<09:07>선물340.10야저찍고 /340.50전저회복시추가상승
정실장<09:09>콜340*1.60야저붕괴선물하락매도대응
정실장<09:09>선물340.50붕괴하락매도//340.50회복 콜340*1.60회복시 상승매수 /
정실장<09:11>선물340.50붕기매도대응 /339.30청산
임훈택<09:25>저점대비 1포인트 상승
임훈택<09:25>선물 시가 339.35 일대 풋옵션 342 상대 전고 야고 2.71~2.96 지지하면 선물 하락 매도 대응
임훈택<09:25>콜옵션 340 상대 전고 야고 1.47~1.48 회복 해야 선물 추가 상승
정실장<09:26>선물338.0지지 풋340*1.61붕괴 콜340*0.85-0.80매수단타대응 /
정실장<09:28>양340*1.05교차
정실장<09:28>선물1포상승
정실장<09:29>콜340*1.61-1.71야저회복시 선물상승//붕괴시선물하락매도
정실장<09:37>선물339.0매수 //풋342*2.96붕기선물매수 //340.50전저찍고
정실장<09:38>콜340*1.61-1.71회복하고 //콜337*3.95-4.00 상대월고회복시 선물추가상승함
정실장<09:40>풋340*0.80붕괴 선물저점매수대응
정실장<09:41>콜340*1.71찍고 //
정실장<09:42>콜337*3.89찍고 //3.95-4.00회복시추가상승함 /
정실장<09:43>콜340*1.50회복함 다음 1.71-2.06회복시상승확대 //풋340*0.80붕기선물저점매수대응
임훈택<09:52>풋옵션 342 상대 월저 전저 1.15지지
임훈택<09:52>콜옵션 342 상대 월저 0.74 회복 해야 선물 추가 상승
임훈택<09:52>선물 341.65 부터 청산
임훈택<09:53>콜옵션 342 상대 월저 0.74 회복해야 선물 추가 상승
정실장<09:56>선물341.65자리 콜342*0.69 상대야저찍고 풋342*1.16상대전저오고
정실장<09:56>콜337*3.90지지 선물저점매수대응
정실장<10:13>콜337*3.95-4.00지지선물재매수 /콜342*0.75회복하지못하면 단타대응 //0.75회복시추가상승매수/0.70붕괴시선물하락
정실장<10:13>양프리감소중
정실장<10:13>선물341.60다시찍고
정실장<10:17>콜337*3.95-4.00상대월고지지매수대응 //0.73찍고청산
정실장<10:36>풋342*1.20-1.15붕괴 선물저점매수대응
정실장<11:18>풋342*0.57상대야저지지 야저0.69회복하면서 선물하락1.08전저찍고
정실장<11:18>풋342*1.16-1.15붕괴 선물저점매수대응 //1.20회복시 선물하락매도
정실장<11:27>풋342*1.08-전저붕괴선물재매수대응 //콜342*0.74부터청산 //풋342*0.57상대야저붕괴시추가상승
정실장<11:28>풋345*2.25-2.20전저붕괴시 선물상승//풋345*2.25-2.20전저회복시 선물하락매도
정실장<11:49>풋342*0.61장중저가 0.69야저매수 1.16부터청산
정실장<11:50>콜342*0.74붕기 풋342*0.69야저지지선물하락매도 /341.0부터청산
정실장<11:50>콜337*4.00-3.95지지선물상승매수대응 /
정실장<12:44>풋342*0.92회복선물하락매도/ 콜337*3.90붕괴되기전 단타대응
정실장<12:44>현341.50-340.80구간
정실장<12:45>풋342*0.92회복선물하락매도대으 //340.80부터청산
정실장<12:45>콜340*1.40붕괴시추가하락//1.45-1.50회복시 선물상승
정실장<12:47>풋342*0.92회복 1.08-1.16회복선물하락매도/1.60부터청
정실장<12:52>콜340*1.70-1.60붕괴선물하락매도대응/1.75회복시상승매수
정실장<13:06>콜337*3.90붕괴선물하락매도대응/4.0-3.95회복시상승매수
정실장<13:06>선물340.0붕괴시추가하락 /붕괴되기전 단타대응
정실장<13:07>선물340.10야저 //
정실장<13:07>선물340.0확인매매돌파상승/붕기하락
정실장<13:14>선물340.10야저부터청산
정실장<13:24>콜337*3.90붕괴 3.35-3.30야저월저붕괴선물하락매도대응
정실장<13:26>콜340*1.40붕기선물하락매도대응
정실장<13:27>풋342*2.70-3.00회복시추가하락/
정실장<13:31>콜340*0.80-0.75장중저가오고 //풋342*2.30 상대종가 찍고/
정실장<13:43>선물340.50전저붕괴하락매도대응 /회복시상승매수
정실장<13:54>풋342*2.80-3.00회복하지못하면 단타대응 //
정실장<14:01>풋342*2.80야고찍고
정실장<14:02>선물339.0붕괴되기전 /339.30부터청산
정실장<14:02>풋342*2.96-3.0상대야고회복시 추가하락/붕기시 선물상승
정실장<14:02>양340*0.65교차
정실장<14:03>콜340*0.45붕괴되어야 추가하락함/339.0붕기됨
정실장<14:03>풋342*2.96-2.80야고붕괴시 선물상승매수
정실장<14:04>선물340.50전저회복하지못하면단타대응 /붕괴시하락매도대응 /
정실장<14:20>풋342*2.96찍고
정실장<14:22>풋340*0.45회복 콜340*0.45붕괴됨 //선물하락매도대응
정실장<14:22>선물338.50장중저가//붕괴시추가하락함
정실장<14:23>선물338.0 이전월저붕괴시추가하락//회복시 선물상승
정실장<14:23>풋342*2.80-2.96회복선물하락
정실장<14:24>풋342*2.80-2.96회복선물하락매도대응 //3.50장중고가 찍고
정실장<14:28>콜340*0.13붕괴시 선물338.0붕괴됨/
정실장<14:29>풋340*0.45회복하면서 전고 1.47-1.61회복시추가하락함 //
정실장<14:54>풋340*1.47전고회복 2.06찍고
정실장<14:55>풋350*12.60 상대월고 회복시추가하락/붕괴시 선물상승
정실장<14:59>콜335*3.25-3.20상대월고붕ㄴ괴//3.30회복시선물상승함
정실장<15:01>풋340*1.61-1.71회복2.06돌파다음 2.40회복시추가ㅏㅎ락//2.30찍고
정실장<15:02>콜337*0.60붕기시선물하락//0.61-지지하면 선물상승//0.63오고
정실장<15:12>선물337.30-20지지매수/풋340*2.40붕기  콜337*0.61지지 선물상승//콜340*0.13-0.15회복하지못하면 단타대응
정실장<15:13>콜340*0.13붕괴선물하락매도/0.15회복시상승매수
정실장<15:13>풋340*2.40붕괴되면서 2.06붕괴/1.61오고 /1.47전고붕괴시 선물상승함
정실장<15:14>풋340*1.50저고지지선물하락매도/1.40붕괴시 선물상승매수

 


성수클럽 회원님

파생사랑이<08:42>예상지수 340.70
파생사랑이<09:00>선물 339.35 시가
파생사랑이<09:25>선물 1.70 진동폭 박스구간/단타대응
파생사랑이<09:25>선물 340.05 야저 붕괴 매도대응/회복해야 선물상승함
교룡운우<10:38>양 342 1.15~1.16 회복하는 쪽으로 상승
교룡운우<10:39>콜옵션 342 상대 월저 0.74~0.77 회복 해야 선물 추가 상승
초마신<10:40>밑으로 맞추는 척하다가 급등 337 야고 전고 넘지 못하고 밀림
파생사랑이<10:52>선물 340.05-50 야저전저지지매수대응/342.40부터 매수자 청산기회
파생사랑이<10:52>풋342 상대월저 1.15 붕괴 선물매수대응
파생사랑이<10:53>콜337 상대월고 3.91 지지매수대응
교룡운우<11:06>콜옵션 342 상대 장중저가 0.61 지지하여 상승시 선물 상승 매수 대응
교룡운우<11:06>콜옵션 342 상대 전저 1.08~1.16 회복 시 상승 확대 예상
교룡운우<11:16>풋옵션 342 상대 월저 전저 1.15 회복 하지 못하면 매도자 단타대응
초마신<11:22>풋340  0.27 찍고 밀리는 자리
교룡운우<11:35>풋옵션 342 상대 월저 전저 1.15~1.16 회복 해야 선물 추가 하락
파생사랑이<11:42>양342 프리감소 194
파생사랑이<11:45>콜342 상대월저 0.74 붕괴 매도대응/회복해야 선물상승함
교룡운우<11:53>풋옵션 342 상대 월저 전저 1.15~1.16 찍고 선물 341.10 매도자 청산
교룡운우<11:54>콜옵션 342 상대 장중저가 0.61 회복해야 선물 상승 매수 대응 가능
교룡운우<12:06>콜옵션 340 상대 장중고가 1.71 지지하면 선물 저점 매수 대응
파생사랑이<12:11>콜342*0.57-0.61 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<12:11>양프리감소중
초마신<12:17>풋252  10.35 지지
교룡운우<12:18>콜옵션 340 상대 장중고가 1.71찍고
교룡운우<12:18>상대 전고 야고 1.47~1.48 붕괴해야 선물 추가 하락
교룡운우<13:05>콜옵션 340 상대 전고 야고 1.47~1.48 지지
파생사랑이<13:57>양340*0.50대 교차
교룡운우<13:58>양 340 0.60 교차
파생사랑이<13:58>풋342*2.50 찍고/매도자 청산구간
교룡운우<14:21>풋옵션 342 상대 야고 2.96 찍고
교룡운우<14:21>콜옵션 340 상대 야저 0.27 붕괴 시 선물 추가 하락
초마신<14:23>월저가 338.00
교룡운우<14:25>추가 하락하면 콜옵션 340 상대 장중저가 0.13
파생사랑이<14:37>선물 338.0 월저 붕괴시 추가하락함/338.10부터 매도자 청산기회
교룡운우<14:37>콜옵션 340 상대 장중저가 0.13 찍음
교룡운우<14:44>선물 월저 338.00 붕괴
교룡운우<14:45>콜옵션 335 상대 월저 3.23
교룡운우<14:45>붕괴 시 선물 추가 하락
초마신<14:47>콜335까지 월저가 붕괴
파생사랑이<14:56>선물 고점대비 5포인트 하락
교룡운우<14:59>콜옵션 337 상대 야고 0.75 지지
교룡운우<14:59>콜옵션 337 상대 전고 장중고가 0.61~0.66 붕괴 해야 선물 추가 하락
파생사랑이<15:12>콜337*0.61-0.66 지지하면서 반등/붕괴되어야 선물추가하락함
파생사랑이<15:22>선물 337.10부터 매도자 청산기회
파생사랑이<15:45>선물 337.80 마감

파생사랑이<15:46>코스피200지수 337.94 마감