시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-만기주 앞두고 박스권 하향이탈
  • 2022-05-06
성수클럽
* 시장 개황

오늘 선물지수는 349.65로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 불과 2.30
포인트의 극히 좁은 박스권에서 지지부진한 움직임을 보이며 횡보하다
348.30으로 전일대비 5.25포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 355를 전후한 박스권에서 움직이다 오늘 박스권
하단을 이탈하면서 내려앉은 양상입니다.


다음주는 만기주입니다.
만기를 맞아서 355를 전후한 박스권을 이탈한 상태로 한두번 출렁거리다
다시 박스권에 수렴할 수 있습니다. 이점 염두에 두시고 무리하게 포지션을
길게 가져가지 마시고 짧은 대응으로 단기 출렁임에 대응하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략


 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  349.65    고가 : 349.70     저가 : 347.35     종가 : 348.35    진폭 : 2.35
        야간 시가 :  353.40    고가 : 355.75     저가 : 351.75     종가 : 355.75    진폭 : 4.00
        전일 시가 :  354.30    고가 : 355.45     저가 : 352.10     종가 : 353.55    진폭 : 3.35

1. 선물은 349.65 시작하여 347.60 2포 하락하여 9시 20분 저점을 찍고 반등 9시 50분 시가 349.65를
   찍고 하락하였으며 11시 장중저가 347.35 저점을 찍고 상승 13시 349.00을 회복하지 못하고 횡보
   선물 348.35로 장을 마감
   
  
※아래 내용은 콜옵션 357, 풋옵션 352기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 357 2.01 시작하여 전저 1.67을 지지 야저 1.68을 찍고 상승 전고 2.89 회복 하지 못하고
    야고 2.82 찍고 2.79 장을 마감
 2) 풋옵션 352 3.47 시작하여 전고 4.08찍고 야고 4.26을 찍은 후 하락 전저 2.72 붕괴 추가 하락하여
    월저 2.36을 찍고 2.28 야저를 찍은 후 종가 저가로 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 357 상승하기 위해서 전고 야고 2.89~2.82 위에서 시작하여 1차고가 돌파시 상승 확대
 2) 콜옵션 357 하락할때 전고 야고 2.89~2.82 아래에서 시작하여 회복하지 못하고 하락 전저 야저
    1.67~1.68 붕괴 시 하락폭 상승
 3) 풋옵션 352 상승하기 위해서 월저 2.36 위에서 시작하여 전저 2.72 회복 시 상승 야저 2.28을 
    생명선으로 하고 전고 야고 4.08~4.26 회복 시 상승 확대
 4) 풋옵션 352 하락할때 월저 2.36 아래에서 시작하여 전저 2.72 회복하지 못하고 하락 2.28 붕괴 시
    하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 352를 확인하면 야종가 콜옵션 352 5.68로 풋옵션 352 2.28 로 3.90 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 355.75 으로 마감하였음으로 양 352,355를 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 전고 야고 회복, 풋옵션 야저 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 전저 야저 붕괴, 풋옵션 전저 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 352을 확인하면 콜옵션 352 상대 전고 야고 4.08~4.26 붕괴 시 선물 추가 하락하고, 풋옵션 352
    상대 월저 1.97 붕괴 시 선물 상승 매수 대응
 5) 양 355을 확인하면 콜옵션 355 상대 전고 야고 5.36~5.55 회복 시 선물 추가 상승하고, 풋옵션 355
    상대 전저 야저 2.61~2.60 붕괴 시 선물 상승 매수 대응
 6) 야간장 고가 355.45 일때 콜옵션 전고를 회복하지 못하고, 풋옵션 월저 지지, 야간장 저가 351.75
    일때 풋옵션 350 상대 월저 2.83 회복 , 풋옵션 전고 찍어줌, 풋옵션 357 상대 월고 6.99 회복
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 355 상대 전고 5.36 회복  상대 야고 5.55 까지, 풋옵션 355 상대 전저 2.61
     붕괴  풋옵션 357 상대 전고 2.89 까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 355 전저 3.67 회복  상대 전고 4.18까지, 콜옵션 355 상대 전저 3.67 붕괴
      상대 월저 3.00
 -  9시 00분 : 콜옵션 352 상대 월저 2.36 - 2.48 붕괴 하락하였으며, 콜옵션 345 상대 월고 6.77 찍고
   풋옵션 전고 야고 지지(풋옵션 340 0.81 - 0.81, 풋옵션 342 1.19 - 1.22)
 - 10시 50분 : 양 347 3.63 ~ 3.57 교차, 풋옵션 355 상대 월고 8.69 - 8.20 회복 못함

금일장은 야종가 대비 6포인트 하락하여 시작하였으며 야저가 351.75 아래에서 시작하였음으로 
콜옵션 전저 야저 아래에서 시작 풋옵션 전고 야고 위에서 시작을 확인할 수 있었습니다.
상승하기 위해서 콜옵션 전저 야저 회복 풋옵션 전고 야고 붕괴시 선물 상승가능하며 그전까지는
선물 하락 매도 대응을 예상하였고 시가 349.70일때 선물 하락 매도 대응하였습니다.

이때 변곡 확인하였던 가격은 콜옵션 347 상대 월고 6.77을 찍고 콜옵션 350 상대  상대 월저 야저 
2.36~2.28 붕괴 시 선물 급락하였으며 선물 347.60 일대 양 347의 가격을 확인하면 콜옵션은 월저
지지 4.00 풋옵션 347 상대 월저 3.85회복하지 못하고 양 가격 교차가 이뤄지지 않았음으로 매도
청산하였고 선물 시가 349.65를 찍었을때 콜옵션 352 상대 야저 월저 2.36 회복하지 못하고 2.28야저
찍고 급락하였음으로 매도 대응 풋옵션 347 상대 월저 3.85 또는 양 347의 교차 까지 확인하였으나
콜옵션 347 월저 3.85 찍고 횡보하였음으로 선물 347.50에서 청산하였습니다.

그리고 선물 347.35에서 풋옵션 본인의 쌍고점을 찍고 추가 상승하지 못하였으며 콜옵션만 프리하락
양 347 3.63~3.57 지지하였음으로 선물 상승 매수 대응 풋옵션 352 상대 전고 야고 5.71~5.68까지
확인 짧게 수익청산하였습니다.

다들 어려운장에 수고하셨고 다음주에 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.

 


* 성수클럽 장중방송 - 장복기




정실장<09:10>선물 350.0 붕괴매도대응 /콜시고
정실장<09:11>선물347.70부터청산
정실장<09:11>콜352*2.48시고2.36붕괴 선물하락반등시매도대응
정실장<09:12>풋347*3.85회복시 추가하락 /붕괴시 선물상승
정실장<09:16>선물347.70청산 //콜347*3.85월저오고
정실장<09:16>콜347*5.80시고에서 3.90까지하락 /월저3.85지지
정실장<09:21>콜345*6.77시고는  상대월고시고로시작함
정실장<09:24>선물347.70-50/콜347*3.95-3.85월저매수//콜352*2.30회복하지못하면단타대응
정실장<09:24>선물350.0회복하고 콜345*6.80회복시 선물상승/붕괴시 선물하락매도대응
정실장<09:25>콜352*2.00회복시추가상승매수/붕괴시하락매도대응
정실장<09:34>콜347*3.80붕괴시추가하락매도/콜347*3.90-3.85월저회복시 선물상승매수
정실장<09:36>선물347.70 콜347*3.90 월저지지재매수 /단타대응
정실장<09:39>콜350*3.06-3.10상대전고회복시 선물상승/붕괴시 선물하락
정실장<09:41>선물1포상승
정실장<09:42>콜350*3.20상대야고회복시 상승함 //붕괴시 선물하락
정실장<09:42>콜350*3.25부터청산
정실장<09:43>콜347*3.90월저지지매수대응 /350.0회복하지못하면 단타대응
정실장<09:43>ㅋ몰345*6.80회복시 선물상승매수/붕괴시하락매도 6.77생명선
정실장<09:44>선물350.0회복시상승매수//선물349.70붕괴하락매도
정실장<09:44>선물347.70매수 349.70 /2포상승함
정실장<09:44>콜352*2.50회복시상승매수//콜352*2.36붕괴선물하락매도 대응
정실장<09:47>선물장중고가 찍고
정실장<09:56>선물1포하락
정실장<09:59>콜352*2.36붕괴선물349.60붕괴재매도//푸352*5.70회복하지못하면 단타대응
정실장<09:59>풋ㅎ352*5.70붕괴 선물상승매수대응 //5.75회복시 추가하락매도대응
정실장<10:06>콜352*2.36붕괴 선물반등시매도대응 //348.30부터청산
정실장<10:22>콜347*3.80붕괴되기전  단타대응 //347.85찍고
정실장<10:23>선물347.80-60지지 콜347*3.90-3.85월저재매수대응
정실장<10:24>선물347.50붕괴하락확인매도//콜347*3.85-3.90회복시 상승매수
정실장<10:24>풋352*5.70회복선물하락매도//5.70붕괴시 선물상승매수
정실장<10:24>양프리감소중
정실장<10:28>콜347*3.85월저오고 매수 대응
정실장<10:34>콜350*3.06-3.17회복시추가상승/붕괴시선물하락/3.06 회복하지못하면 단타대응 /
정실장<10:38>콜350*2.83붕괴/회복시상승
정실장<10:45>풋352*5.70회복선물하락매도대응/347.50붕괴되기전 단타
정실장<10:45>풋347*3.85회복시추가하락 회복하지못하면 단타대응
정실장<10:46>풋352*5.70회복선물하락매도대응 ///풋347*3.85회복하지못하면 단타대응
정실장<10:53>풋350*1차고가 찍고 /풋352*3.57장중고가 찍고
정실장<11:30>풋347*3.80붕괴 선물347.0지지 매수대응 /콜350*2.80회복하지못하면 단타대응/2.85회복시상승매수/2.80붕괴시하락매도
정실장<11:30>양프리감소중
정실장<12:29>현구간 단타대응
정실장<12:35>선물1포상승
임훈택<12:35>풋옵션 352 상대 전고 야고 5.71~5.68 붕괴 시 선물 추가 상승 현구간 단타구간
임훈택<12:37>콜옵션 350 본인 월저 2.83 회복하지 못하면 매수자 청산
임훈택<12:37>풋옵션 350 상대 장중고가 3.73 지지하면 선물 하락 매도 대응
정실장<12:55>콜350*3.06-3.17회복시추가상승/회복하지못하면 단타대응 //콜350*2.85찍고
정실장<12:56>선물347.50--347.0지지 /콜347*3.80-3.85월저매수 /4.25까지상승
임훈택<12:58>풋옵션 350 상대 장중고가 3.73 지지하면 선물 하락 매도 대응하고
임훈택<12:58>선물 348.70 부터 매수자 청산시점
임훈택<13:05>양 347 3.60~3.57 교차 하여 반등 선물 1포인트 상승
임훈택<13:05>풋옵션 350 상대 장중고가 3.73 붕괴해야 선물 추가 상승하며
임훈택<13:06>콜옵션 350 상대 전고 야고 3.06~3.17 회복하지 못하면 선물 하락 매도 대응
임훈택<13:45>콜옵션 350 상대 전고 야고 3.06~3.17 회복해야 선물 추가 상승가능
임훈택<13:47>풋옵션 352 상대 전고 야고 5.71~5.68 회복해야 선물 하락
임훈택<14:12>풋옵션 352 상대 전고 야고 5.71~5.68 회복하지 못하고
임훈택<14:12>현구간 단타구간
임훈택<15:14>현구간 단타구간이며 콜옵션 350 상대 전고 야고 3.06~3.17 회복해야 선물 추가 상승하고 /풋옵션 350 상대 장중고가 3.73 붕괴해야 상승
임훈택<15:14>풋옵션 352 상대 전고 야고 5.71~5.68회복해야 선물 하락 매도대응
임훈택<15:29>풋옵션 352 상대 전고 야고 5.71~5.68 회복하지 못하고 횡보중
임훈택<15:29>현구간 단타구간


파생사랑이

 

파생사랑이<08:39>예상지수 351.60
파생사랑이<09:00>선물 349.65 시가
파생사랑이<09:24>콜347 월저 3.85 지지매수대응
파생사랑이<10:32>콜347 월저 3.85 붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<10:54>풋347*3.63-3.85 회복해야 선물하락확인매도대응
파생사랑이<11:53>현구간 단타대응
파생사랑이<11:53>양347 프리감소 151
파생사랑이<11:53>콜월저 회복해야 선물상승함
파생사랑이<12:59>콜350 월저 2.83 회복해야 선물상승함
파생사랑이<14:38>선물 349.0 돌파하기전 단타대응
파생사랑이<14:39>콜350 상대전고 3.06 회복해야 선물상승함
파생사랑이<15:15>주말장 오후 양프리감소중
파생사랑이<15:15>양347 프리감소 139
파생사랑이<15:16>선물 1포 등락구간/단타대응
파생사랑이<15:40>선물 348.35 동시호가

파생사랑이<15:45>선물 348.30 마감