시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-변동성 줄어든 박스권 장세
  • 2022-04-15
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 354.95로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 2.80포인트의
좁은 박스권에서 지지부진한 움직임을 보이며 등락을 반복하다 352.95로
전일대비 4.40포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 일주일 전에 365를 전후한 구간에서 박스권을
형성했습니다. 지금은 한계단 내려앉은 355를 전후한 구간에서 박스권을
형성하고 있는 양상입니다.


다음주는 이 박스권 하단에 걸친 지수가 다시 한계단 아래로 추세를
형성할지 다시 박스권 중상단으로 올라서며 반등할지 기로에 서있습니다.
월요일 장초반 이 부분을 염두에 두고 방향성을 확인한 이후에 대응하시기
바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략


 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  354.95    고가 : 355.00     저가 : 352.20     종가 : 352.95    진폭 : 2.80
        야간 시가 :  356.95    고가 : 357.05     저가 : 354.70     종가 : 354.95    진폭 : 2.35
        전일 시가 :  358.45    고가 : 359.05     저가 : 356.05     종가 : 357.35    진폭 : 3.00

1. 선물은 354.95 시작하여 장중고가 355.00을 찌고 하락 9시 30분 장중저가 352.20 저점을 찍고 반등
  하였으나 11시 시가 354.95를 회복 못하고 하락 11시 30분 352.70을 찍고 1포인트 구간 횡보 후 352
  .95로 장을 마감  
  
※아래 내용은 콜옵션 362, 풋옵션 342기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 362 3.46으로 시작하여 야고 3.51을 찍고 하락 전저 3.22 붕괴 후 추가 하락하여 야저 2.86
    저점을 찍고 반등 3.08로 장을 마감
 2) 풋옵션 342 2.00 시작하여 야저 1.96을 찍고 상승 전고 2.22를 회복 야고 2.53을 찍고 종가 고가로
    마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 362 상승하기 위해서 야저 2.86을 생명선으로 지지하여 상승 전저 3.22 위에서 시작하여 
    야고 3.51 회복 시 상승
 2) 콜옵션 362 하락할때 전저 3.22 회복하지 못하고 하락하여 야저 2.86 붕괴 시 하락
 3) 풋옵션 342 상승하기 위해서 전고 2.22를 생명선으로 지지하여 상승 야고 2.53 위에서 시작하여 
    상승
 4) 풋옵션 342 하락할때 야고 2.53을 회복하지 못하고 전고 2.22 아래에서 시작하여 야저 1.96 붕괴
    전저 1.70 붕괴 시 하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 355을 확인하면 야종가 콜옵션 355 6.15로 풋옵션 355 6.42로 6.30 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 354.95 로 마감하였음으로 양 365를 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 야고 회복, 풋옵션 야저 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 야저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 355를 확인하면 콜옵션 355 상대 전고 5.77 붕괴 시 선물 하락 매도 대응 상대 야저 5.36 붕괴
    시 선물 추가 하락, 풋옵션 355 상대 전저 6.77 회복 시 선물 하락 매도 대응 상대 야고 7.10 회복
    시 선물 추가 하락
 5) 양 357를 확인하면 콜옵션 357상대 전저 5.65 회복시 선물 추가 상승, 풋옵션 357 상대 전고 6.65
    붕괴 시 선물 추가 상승하고 야저 6.50 붕괴 시 선물 상승 확대
 6) 야간장 고가 359.05 일때 콜옵션 357 상대 전고 6.80 회복 못하고, 풋옵션 357 상대 전고 6.65 지지
    , 야간장 저가 356.05 일때 풋옵션 355 상대 전저 6.77 회복 못하고, 콜옵션 355 상대 전고 5.77 지지
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 357 상대 전저 5.65 회복  상대 전고 6.80 까지 , 풋옵션 357 상대 전고 6.65
    붕괴  상대 야고 5.89 까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 355 상대 야고 7.10 회복  상대 전고 8.50 까지, 콜옵션 355 상대 전고 5.77 
    붕괴  상대 전저 4.70 까지
 -  9시 00분 : 양 355 6.13~6.24 교차, 콜옵션 야저 회복 못하고(콜옵션 357 4.91 - 4.90, 콜옵션 355
    6.15 - 6.13), 풋옵션 전고 지지(풋옵션 337 1.48 - 1.58, 풋옵션 340 1.82 - 1.91)
 -  9시 20분 : 양 352 6.32 ~ 6.47 교차, 콜옵션 355 상대 전저 4.70 - 5.02 지지, 풋옵션 355 상대 야고
    7.10 - 7.71까지 상승 

금일장도 개인적인 사정으로 매매를 진행하지 못하였으며 금일장을 확인해본결과 콜옵션은 야저 회복
못하고 선물하락 매도 대응 풋옵션 전고 지지하며 야고 회복시 선물 하락 매도 대응 가능하였습니다.

그래서 1차 상승으로 확인하였던것은 풋옵션 355 상대 야고 7.10 이었으며 선물은 추가 하락하여 장중
저가 352.20 일때 양 352의 6.32 ~ 6.47의 교차를 확인할 수 있었습니다.

10시 30분 11시 콜옵션 야저 회복하지 못하고 풋옵션 야고 지지함으로 선물 하락 매도 대응 가능했으며
11시 30분 풋옵션 355 상대 야고 7.10 으로 저점을 막고 13시 30분 콜옵션 355 상대 전고 5.77을 회복
하지 못함으로 인하여 선물 1포인트 구간 등락후 풋옵션 355 상대 야고 7.10, 콜옵션 355 상대 야저 5.36
지지함을 확인하였습니다.

다들 어려운 장에 수고하셨고 다음 주에 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.




* 성수클럽 장중방송 - 장복기


정실장<08:55>전고 359.05 전저 356.05
정실장<08:55>야고 357.05 야저 354.70
정실장<08:55>콜야고붕괴 선물하락매도대응 /
정실장<08:56>콜전저붕괴 선물하락매도대응 //콜전저회복시 선물상승매수
정실장<08:56>풋야고회복시 추가하락매도 /풋야고붕괴시선물상승매수
정실장<08:56>선물357.50붕괴 선물하락매도대응 //콜야고회복시 선물상승매수
정실장<08:57>콜357*5.90야고 상대전저 5.65붕괴시 선물하락매도
정실장<08:58>풋357*6.50야저 상대전고 6.65 에서 선물하락함 //풋357*6.50-6.65회복 선물하락매도대응
정실장<08:58>선물356.0전저붕괴 /콜전저붕괴 선물하락매도대응
정실장<08:58>콜357*5.40전저붕괴 선물하락매도 //5.65-5.50회복시 선물상승매수
정실장<08:59>콜357*5.65회복시추가상승/붕괴시 선물하락
정실장<08:59>선물시가 기준으로 매매
정실장<09:00>선물355.0붕괴매도대응
정실장<09:00>선물354.0붕괴시추가하락
정실장<09:00>선물354.05부터청산
정실장<09:00>선물355.05회복시 상승매수 /붕괴시하락매도대응
정실장<09:01>선물354.0붕괴시 다음 353.15
정실장<09:01>콜357*4.90시고 야저시고 시작
정실장<09:02>선물355.0-353.0구간
정실장<09:02>선물353.0붕괴시추가하락 // 회복시 선물상승
정실장<09:02>선물355.0붕괴매도대응 /353.붕괴되기전 /353.20부터청산
정실장<09:03>콜355*6.13시고에서 5.80붕괴 선물하락
정실장<09:03>선물355.0붕괴매도대응 353.20부터청산
정실장<09:03>선물353.15 /목요일 저가 임
정실장<09:04>선물353.10붕괴시추가하락 //353.20-353.0지지상승매수
정실장<09:04>풋355*7.10상대야고찍고
정실장<09:06>풋355*6.50야고회복선물하락매도대응 //
정실장<09:06>풋야고회복 선물반등시매도대응 //
정실장<09:06>현353.20-354.10찍고
정실장<09:07>풋야고회복 //콜355*5.80붕괴 선물하락반등시매도대응
정실장<09:08>선물352.80부터청산
정실장<09:08>콜355*5.80상대전고붕괴 상대야저 5.36붕괴됨/
정실장<09:09>풋355*6.50야고회복6.80상대전저회복  상대야고 7.10돌파함 /선물하락매도대응
정실장<09:10>콜355*6.15야저붕괴 선물하락 매도대응 //4.70붕괴시추가하락 //
정실장<09:20>선물반등시매도대응
정실장<09:20>콜355*4.70시 선물352.0붕괴됨
정실장<09:21>풋355*6.80-7.10회복선물매도대응 //콜355*4.70붕괴되기전 단타대응 /
정실장<09:22>콜355*4.70붕괴시추가하라 ㄱ//콜355*4.80-4.70지지하면 선물상승
정실장<09:26>양352*6.40교차
정실장<09:27>콜355*5.36붕괴선물하락
정실장<09:30>콜355*5.40회복시선물상승//5.36붕괴시선물하락
정실장<09:30>콜355*5.36붕괴  풋355*7.10 회복 선물하락/
정실장<09:33>선물352.20다시찍고 //
정실장<09:41>선물352.20지지매수 //콜352*6.50회복 선물상승매수 대응
정실장<09:42>콜355*5.80회복하지못하면 단타대응 //5.80회복시추가상승 //5.70붕괴시 선물하락매도대응
정실장<09:42>콜355*5.77 회복하지못하면 단타대응 //
정실장<09:43>콜352*6.50회복선물상승매수대응 //풋352*6.30붕괴시 선물상승매수
정실장<09:43>양352*6.40교차에서 콜352*우세
정실장<09:53>콜355*5.70붕괴 선물하락매도대응 //풋352*6.35회복하지못하면 단타대응
정실장<09:53>선물1포등락구간//
정실장<10:07>선물352.20-50지지 풋352*6.30붕괴  콜352*6.50회복 선물상승매수대응
정실장<10:08>선물353.60부터청산
정실장<10:09>콜355*5.80회복시추가상승 //5.70붕괴시 선물하락
정실장<10:11>선물353.0확인매수 콜355*5.36매수대응/5.77-5.80회복하지못하면 단타
정실장<10:12>선물353.75찍고
정실장<10:14>선물353.0확인매수 /콜3255*5.36-5.30 확인매수 //354.0부터청산
정실장<10:15>콜355*5.77찍고  청산하면서
정실장<10:15>풋355*6.45야고붕괴시 추가선물상승함//풋355*6.45야고회복하면 선물하락매도
정실장<10:17>콜355*5.36회복 풋355*7.10붕괴 선물상승/353.0매수대응
정실장<10:17>풋355*6.45야고오고 /354.50부터청산
정실장<10:18>콜355*6.15-야저회복시추가상승 매수// 붕괴시 선물하락매도
정실장<10:18>선물355.0회복상승매수대응 /붕괴시하락매도대응 /콜야저붕괴시선물하락매도//콜야저시고회복시상승매수
정실장<10:20>선물353.0에서 354.50찍고 354.70야저
정실장<10:22>콜355*6.15-6.25회복하고 풋355*6.15-6.10붕괴시 선물추가상승함 ///
정실장<10:22>콜355*6.15야저붕괴 풋355*6.15-6.20회복시 선물하락 함
정실장<10:22>선물354.70야저찍고 //
정실장<10:57>선물354.70-353.20구간
정실장<10:58>선물354.70야저재매도 /353.0붕괴되기전 단타대응
정실장<10:59>풋355*7.10회복하지못하면 단타대응 //
정실장<10:59>풋355*7.10회복시 선물하락매도//풋355*7.10붕괴 콜355*5.40지지하면 선물상승매수
정실장<10:59>콜355*5.30붕괴 풋3
정실장<10:59>콜355*5.30붕괴 풋355*7.10회복시선물하락매도대응
정실장<11:00>양355*5.36//7.10 /상대야저 /야고확인매매
정실장<11:13>선물354.70야저재매도 353.10청산
정실장<11:14>콜355*6.13야저붕고 ㅣ5.36오고 풋355*6.25장중저가에서 6.45야고회복 7.10오고 /7.10부터청산
정실장<11:14>선물353.0붕괴시추가하락// 회복시 선물상승
정실장<11:16>풋352*6.35회복시 선물추가하락 /6.30붕괴시 선물상승 매수
정실장<12:22>콜352*6.50 회복/ 풋352*6.30붕괴 선물352.20-50지지재매수대응
정실장<12:26>선물353.0매수 /콜355*5.40 풋355*7.10붕괴 //콜355*5.80회복시 선물상승함 /
정실장<13:38>선물354.70회복하지못하면 단타대응
정실장<13:42>콜355*5.80찍고
정실장<13:48>4월15일  야간장 휴장
정실장<14:09>선물354.70야저붕고 ㅣ콜355*5.77붕괴 선물하락매ㅗ대응
정실장<14:09>선물353.0붕괴되기전 단타대응 /'콜355*5.30붕괴와 풋355*7.10회복시 선물하락 매도대응
정실장<14:11>콜355*5.36회복//풋355*7.10붕괴시 선물상승매수
정실장<14:11>양프리감소중


 

파생사랑이
파생사랑이<08:43>예상지수 355.30
파생사랑이<09:05>선물 354.95 시가
파생사랑이<09:10>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:21>선물 354.70 야저붕괴 매도대응/352.20부터 매도자 청산기회
파생사랑이<09:54>콜355 상대전고 5.77 붕괴 선물하락매도대응
파생사랑이<10:19>콜355 상대전고 5.77 회복하면서 상승
파생사랑이<10:19>선물 354.70 야저회복하기전 단타대응
파생사랑이<10:48>선물 354.50 매도 353.50 청산완료
파생사랑이<10:48>현구간 단타대응
파생사랑이<10:51>선물 354.70 야저 회복하는지 확인/회복하지 못하면 354.70부터 매수자 청산기회
파생사랑이<10:51>선물 1포 등락구간/단타대응
파생사랑이<11:26>풋352 상대저가 6.32 회복해야 선물하락함
파생사랑이<11:27>풋355 상대야고 7.10 회복 선물매도대응/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<12:55>선물 353.80
파생사랑이<14:58>현구간 단타대응
파생사랑이<15:00>풋355 상대전저 6.77을 지키고 있음/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<15:34>선물 353.40부터 청산기회
파생사랑이<15:35>선물 353.20 동시호가
파생사랑이<15:48>선물 352.95 마감