시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
- 선물옵션-단기하락추세 이후 소강상태
- 2021-11-09
성수클럽
* 시장 개황
오늘 선물지수는 390.00의 보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 393.80의
장중고점을 찍고 이래 하락세로 전환되어 시가부근에서 횡보하다 390.50
으로 전일대비 0.55포인트 상승한 상태로 장을 마감했습니다.
중장기적으로 지수는 박스권에서 제한된 움직임을 보이고 있습니다.
단기 하락추세가 형성된 이후에는 다시 소강상태로 지지부진한 장세가
이어지고 있습니다.
양매도분위기로 횡보가 이어지는 와중에 만기주이므로 단기적인
출렁임으로 시세가 널뛸 수 있다는 점 잊지 마시기 바랍니다.
만기주에는 항상 단기 추세에도 촉각을 세우시고 순발력있게
대응해야 합니다.
자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.
* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지
선물 금일 시가 : 390.00 고가 : 393.80 저가 : 388.50 종가 : 390.50 진폭 : 5.30
야간 시가 : 390.10 고가 : 392.10 저가 : 390.10 종가 : 392.10 진폭 : 2.00
전일 시가 : 391.15 고가 : 391.35 저가 : 385.70 종가 : 389.95 진폭 : 5.65
1. 선물은 시가 390.00로 시작하여 장중저가 388.50을 찍고 상승 하였으며 전고 391.35을 돌파 야고
392.10 돌파 장중고가 393.80을 찍고 하락하였으며 10시 시가 390.00~ 야저 390.10을 회복하지
못하고 장중저가 388.50~ 시가 390.00 1.50포인트 구간을 횡보 15시 야간 저가 390.10을 회복 추가
상승전일 고가 391.35를 회복하지 못하고 391.00을 찍고 390.50으로 장을 마감
※아래 내용은 양 392기준으로 풀었습니다.
2. 야간장 확인 결과
1) 콜옵션은 1.85로 시작하여 야저 1.83을 찍고 상승 전고 2.60을 회복하지 못하고 야고 2.49를 찍고
종가 고가로 마감
2) 풋옵션은 4.40으로 시가 고가로 시작하여 하락 전저 3.92 붕괴 야저 3.24까지 하락하여 종가저가
3.25로 장을 마감
3. 옵션별 확인
1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고 2.49 위에서 시작하여 전고 2.60 회복시 선물 상승하며 저점 대비
1차 고가 돌파 시 추가 상승
2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.49를 생명선으로 회복하지 못하고 하락하여 야저 1.83 붕괴 시
하락
3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 3.24를 생명선으로 붕괴하지 않고 상승하여 전저 3.92 회복, 야고
4.40 돌파 시 추가 상승
4) 풋옵션이 하락하기 위해서 전저 3.92를 회복하지 못하고 하락하여 야저 3.24 붕괴 시 하락 월저
2.05 까지 하락 확인
4. 기타 주의 사항
1) 양 392를 확인하면 야종가 콜옵션 392 2.49로 풋옵션 392 3.24로 2.85 만남을 확인
2) 선물 야간장 종가 392.10으로 마감하였음으로 양 392를 기준으로 확인
3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 야고 전고 회복, 풋옵션 야저 붕괴 여부를 확인하고 ,
선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 야저 붕괴, 풋옵션 야고, 전저 회복 여부를 기준으로 매매
4) 양 390을 확인하면 콜옵션 390 상대 전저 2.66 붕괴 시 선물 추가 하락 하여 상대 월저 1.50까지
하락 확인, 풋옵션 390 상대 월저 전저 1.43~1.50 붕괴 시 선물 추가 상승
5) 양 392를 확인하면 콜옵션 392 상대 월저 2.05 붕괴 시 선물 하락 매도 대응하며, 풋옵션 392 상대
전고 2.60 붕괴 시 선물 추가 상승
6) 그 밖에 콜옵션 387 상대 월고 6.24 회복시 선물 추가 상승, 풋옵션 387 상대 월저 2.36 회복시 선물
추가 하락 가능
7) 야간장에서 고가 392.10일때 콜옵션 전고를 돌파하지 못하고 야간장 저가 390.10일때 콜옵션 392
상대 월저 2.05 회복 양 390 2.90~3.01로 가격 교차 콜옵션 387 상대 전고 4.48을 지지
8) 선물 상승시 : 콜옵션 392 상대 야저 3.24 회복 → 상대 전저 3.92까지, 풋옵션 392 상대 전고 2.60
붕괴 → 월저 2.05까지
9) 선물 하락시 : 풋옵션 390 전저 2.66 회복 → 상대 야저 2.90 까지, 콜옵션 390 상대 야고 3.01 붕괴
→ 상대 전저 2.66까지
- 9시 00분 : 풋옵션 390 상대 전고 야고 3.89~3.85를 회복하지 못하고 풋옵션 397 상대 월저 2.36 회
복, 콜옵션 390 상대 야저 2.10을 지지
- 9시 10분 : 풋옵션 390 본인의 월저 이자 상대 월저 1.43~1.50을 지지, 콜옵션 392 상대 야저 3.24
콜옵션 397 상대 월고 6.24 회복
- 12시 10분 : 풋옵션 387 상대 월저 2.36 회복하였으며 콜옵션 장중 저가 갱신 콜옵션 390 상대 월저
1.50 붕괴하지 못하고 풋옵션 395 상대 월고 7.91 회복하지 못함
금일은 시가에서 저점을 찍어주었던 자리에 집중했어야했는데 뒤늦게 확인하였던 것이 큰 화근 이었
습니다. 금일 시작시 장중저가 388.50을 찍어준 자리는 풋옵션 390 상대 전고 야고 3.85~3.89를 회복
하지 못하였으며 풋옵션 397 상대 월저 2.36 회복, 콜옵션 390 상대 야저 2.10을 지지하고 상승하였고
선물 시가 전일 고가 391.35 돌파시 매수 장중고점 393.70에서 청산하였으며 근거는 풋옵션 390 본인
의 월저 이자 상대 월저 1.43~1.50을 지지, 콜옵션 392 상대 야저 3.24콜옵션 397 상대 월고 6.24 회복
하였음으로 콜옵션 397 6.24 붕괴 시점 청산하게 되었습니다.
하락하여 선물 전일 고가 391.35 에서 멈추었으며 이 자리에서는 매수 대응 하였으며 이유는 콜옵션
392 야저 1.83을 지지 하였으며 상대 월저 2.05를 회복 상대 장중저가 2.35 회복시 선물 반등을 확인
가능 풋옵션의 경우 전저를 회복하지 못하였음으로 매수 진행하였으나 선물 전일 고가 391.35을 돌
파하지 못하고 하락 풋옵션 390 야고 회복 3.01 회복시점 청산 하였습니다.
12시 장중저점 388.50을 찍었을때 풋옵션 387 상대 월저 전저 2.36을 회복하지 못하고 반등하였음으로
매수 진행 선물 시가 390.00 청산 후 마감하였습니다.
금월 만기 2일남았습니다. 다들 마무리 잘하셨으면 좋겠고 내일 뵙도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
