시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
- 선물옵션-반등세로 이전 박스권 복귀
- 2021-11-02
성수클럽
* 시장 개황
오늘 선물지수는 392.65로 갭상승 시작했습니다. 이후 지수는 398.50의
장중고점을 찍은 이후 횡보하다 장후반 상승분을 일부 되돌리고 395.60으로
전일대비 4.70포인트 상승한 상태로 장을 마감했습니다.
중장기적으로 지수는 단기하락 추세를 형성한 이후 반등세를 보이고
있는 양상입니다. 좀 더 길게 보면 이전 395를 전후한 박스권 구간에
다시 수렴하고 있는 추세입니다.
395를 전후한 박스권에서 움직이던 지수가 이전 3일간 단기상승세를
형성하고 이후 3일간 단기하락세를 형성하더니 이번에는 2일간
반등세를 형성하고 있습니다.
시세가 길어봐야 3일짜리 구간이 이어지고 있습니다.
짧은 단기시세 구간에서 짧게 짧게 대응하시기 바랍니다.
자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.
* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지
선물 금일 시가 : 392.65 고가 : 398.50 저가 : 392.15 종가 : 395.60 진폭 : 6.35
야간 시가 : 391.40 고가 : 391.85 저가 : 390.75 종가 : 391.85 진폭 : 1.10
전일 시가 : 390.50 고가 : 392.00 저가 : 389.60 종가 : 390.90 진폭 : 3.40
1. 선물은 392.65로 시작하여 전고 392.00을 붕괴하지 않고 저점 392.15를 찍고 상승하였으며 9시30분
397.40을찍고 횡보하였으나 1시간 뒤 상승을 시작하여 11시 장중고가 398.50을 찍고 하락 11시
부터 14시 30분까지 횡보하다 395.60으로 장을 마감
※아래 내용은 콜옵션 395, 풋옵션 387기준으로 풀었습니다.
2. 야간장 확인 결과
1) 콜옵션은 2.84로 시작하여 전고 2.96을 회복하지 못하고 하락 전저 2.30을 지지하며 야저 2.45를
찍고 상승 장중고가 2.71를 찍으며 장을 마감
2) 풋옵션은 3.10으로 시작하여 야고 3.44를 찍고 하락 전저 3.00을 지지하며 2.99로 장을 마감
3. 옵션별 확인
1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전저, 야저 2.30~2.45를 생명선으로 상승하여 전고 야고 2.84~2.96
회복 시 상승하며 저점 대비 1차 고가 돌파 시 상승
2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.84를 회복하지 못하고 하락하여 전저 야저 2.30~2.45 붕괴
시 하락 월저 2.04 붕괴 시 하락폭 상승
3) 풋옵션이 상승하기 위해서 전저 야저 2.99~3.00을 생명선으로 상승하여 야고 3.44 회복 시
상승하며 전고 4.09 회복 시 상승 확대
4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야고 3.44를 회복하지 못하고 하락하여 전저 야저 2.99~3.00 붕괴 시
하락 월저 1.43까지 확인 가능
4. 기타 주의 사항
1) 양 392를 확인하면 야종가 콜옵션 392 3.85로 풋옵션 392 5.00로 4.60~4.70으로 만남을 확인
2) 선물 야간장 종가 391.85로 마감하였음으로 양 390, 392를 기준으로 확인
3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 전고 야고 회복, 풋옵션 전저 야저 붕괴 여부를 확인하고 ,
선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 전저 야저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매
4) 양 390를 확인하면 콜옵션 390 상대 전고 5.16을 지지하며 전고 5.55 회복시 선물 상승 매수 대응
풋옵션 390 상대 월저 3.96 회복 상대 전저 4.53 회복 시 선물 하락 매도 대응
5) 양 392를 확인하면 콜옵션 392 월저 2.90 붕괴 시 상대 월저 2.39까지 선물 추가 하락하며, 풋옵션
392 상대 전고 4.14 붕괴 시 선물 추가 상승
6) 그 밖에 전일 확인하였던 양 395의 가격 콜옵션 395 상대 월저 3.10 회복 시 선물 추가 상승, 풋
옵션 395 상대 월고 7.91 회복 시 선물 추가 하락 가능하며, 콜옵션 387 상대 월고 6.24 지지 여부
확인
7) 야간장에서 고가391.85 일때 콜옵션 전고를 회복하지 못하고, 풋옵션 전저를 지지 콜옵션 395
상대 월저 3.10 회복하지 못하고 콜옵션 390 상대 전고 5.16을 찍고, 풋옵션 390 상대 월저 3.96
이었으며 선물 야저 390.75 일때 콜옵션 전저를 지지 콜옵션 387 상대 월고 6.24를 지지, 풋옵션
390 상대 전저 4.53을 회복하지 못함
8) 선물 상승시 : 콜옵션 392 전고 4.14 회복 → 상대 전저 4.94 까지, 풋옵션 392 상대 전고 4.14
붕괴 → 상대 야저 3.53 까지
9) 선물 하락시 : 풋옵션 390 상대 전저 4.53 회복 → 상대 전고 5.55까지, 콜옵션 390 상대 야고 4.40
붕괴 → 상대 전저 3.85까지
- 9시 00분 : 콜옵션 전고야고를 회복하며 상승, 풋옵션 전저 아래에서 시작하였으며 콜옵션 395
상대 월저 3.10 회복, 콜옵션 390 상대 전고 5.16을 지지하며 상승, 풋옵션 390 상대 월저 3.96 회복
하지 못하고 하락
- 9시 30분 : 콜옵션 392 상대 전고 6.41이었으며 풋옵션 392 상대 월저 2.90 콜옵션 395 상대 월고
5.68이었으며 풋옵션 395 상대 장중저가 2.86
- 11시 00분 : 풋옵션 400 상대 월고 4.99를 지지하였으며 콜옵션 395 상대 전저 6.27 회복하지 못하고
풋옵션 395 상대 전고 야고 2.96~2.84를 지지 풋옵션 402 월저 6.33 붕괴하지 못함
금일 매매는 콜옵션 전고 야고를 회복하여 시작하였기에 붕괴 전까지는 상승으로 풋옵션은 전저를
붕괴하여 시작하였기때문에 전저 야저 회복전까지는 매수 대응을 염두하고 시작하였으며
선물 전일고가 392.00을 붕괴하지 못하였음으로 시가 392.65 매수 진행
선물 상승시 생각하였던 자리인 풋옵션 392 상대 야저 3.53~3.28까지 확인하여 수익 청산 선물 395.00
청산하였고
선물 추가 상승시 추격 395.50 매수 397.30 청산하였습니다.
선물 397.30~40 일때 콜옵션 392 상대 전고 6.41이었으며 풋옵션 392 상대 월저 2.90 콜옵션 395
상대 월고 5.68이었으며 풋옵션 395 상대 장중저가 2.86이었음으로 가격 확인 후 진입해야한다고
생각하였고 1시간동안 횡보 금일 고점을 찍을 수 있는 자리에 대하여 먼저 생각하였습니다.
확인하였던 것은 풋옵션 400 상대 월고 4.99 지지 여부 콜옵션의 월저 지지여부를 확인해야한다고
판단 선물장중고가에서 풋옵션 400 상대 월고 4.99를 지지하였으며 콜옵션 395 상대 전저 6.27
회복하지 못하고 풋옵션 395 상대 전고 야고 2.96~2.84를 지지 풋옵션 402 월저 6.33 붕괴하지 못함
으로 매도 진행 1포인트 수익 후 청산하였습니다. 11시부터의 회보는 눌림으로 확인 되었음으로
횡보장의 유무 또는 장의 방향성을 확인전까지 진입하지 않았습니다.
콜옵션 392 상대 전고 6.41 붕괴하지 않고 지켜주다가 14시 30분 붕괴되면서 풋옵션 392 상대 월저
2.90까지 수익 청산하였고 이유는 9시 30분 장이 상방으로 올렸을때 콜옵션 392 상대 전고 6.41 회복
시점이 풋옵션 392 상대 월저 2.90붕괴 시점이었으며 6.41 붕괴함으로 최소 풋옵션 392 상대 월저 2.90
까지는 확인할수 있었던것 같습니다.
다들 어려운장에 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
