시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
- 성수클럽-제한된 움직임 짧게 대응해야
- 2021-10-21
성수클럽
* 시장 개황
오늘 선물지수는 전일종가와 같은 394.00으로 시작했습니다. 이후 지수는
좁은 박스권에서 미미한 움직임을 보이며 횡보하다 393.40으로 전일대비
0.60포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.
중장기적으로 지수는 단기 상승추세를 형성한 이후 소강상태를 보이며
395를 전후한 구간에서 박스권을 형성하는 분위기입니다.
장중 변동폭도 줄어들면서 미미한 장세가 이어지고 있습니다.
무리하게 포지션을 길게 가져가기 보다는 짧은 시세전환에 따른 짧은 구간의
매매로 순발력있게 대응하시기 바랍니다.
자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.
* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지
선물 금일 시가 : 394.00 고가 : 395.80 저가 : 392.75 종가 : 393.40 진폭 : 2.95
야간 시가 : 394.15 고가 : 395.00 저가 : 394.15 종가 : 394.75 진폭 : 0.85
전일 시가 : 397.15 고가 : 398.40 저가 : 393.90 종가 : 394.00 진폭 : 4.50
1. 선물은 394.00으로 시작하여 장중저가 392.85를 찍고 상승하였으며 야간 고가 395.00을 돌파하지
못하고 하락 10시 시가 394.00 야저 전저 393.90~394.15를 지지 하다 10시 30분 급등 하여 11시 30분
장중고가 395.80을 찍고 하락 15시 장중쌍저가 392.75를 찍고 반등 393.40으로 장을 마감
※아래 내용은 콜옵션 400, 풋옵션 385기준으로 풀었습니다.
2. 야간장 확인 결과
1) 콜옵션은 3.49로 시작하여 전저 3.32를 붕괴하지 않고 상승 야고 3.63을 찍고 3.55로 장을 마감
2) 풋옵션은 3.23으로 시작하여 전고 3.35를 회복하지 못하고 3.25 고점을 찍고 하락 야저 2.91을
찍고 3.02로 장을 마감
3. 옵션별 확인
1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전저 야저 3.32~3.41을 생명선으로 붕괴하지 않고 야고 3.63 위에서
시작하여 월고 전고 4.99 회복시 상승폭 확대
2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 3.63을 회복하지 못하고 전저 야저 3.32~3.41 붕괴 시 하락 월저
2.55 붕괴 시 하락폭 상승
3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.91을 생명선으로 붕괴하지 않고 전고 야고 3.35~3.25를 회복
시 상승 월고 5.32 회복 시 상승 확대
4) 풋옵션이 하락하기 위해서 전고 야고 3.25~3.35 회복하지 못하고 야저 2.91 붕괴 시 월저 전저
2.13까지 하락
4. 기타 주의 사항
1) 양 395을 확인하면 선물 야고 일때 콜옵션 395 6.00로 풋옵션 395 6.30로 6.15로 만남을 확인
2) 선물 야간장 종가 394.75로 마감하였음으로 양 395를 기준으로 확인
3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 야고 회복 여부, 풋옵션 야저 붕괴 여부를 확인하고,
선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 전저 야저 붕괴 여부, 풋옵션 전고야고 회복을 기준으로 매매
4) 양 392을 확인하면 콜옵션 392 상대 월고 8.53 회복시 선물 추가 상승 하며 풋옵션 392 상대
월저 5.43 회복시 선물 하락 매도 대응
5) 양 395를 확인하면 6.00~6.30 가격의 만남을 기준으로 매매 진행하며 5.55~5.70 붕괴 시 4.68
4.32 순으로 하락을 확인6.84~6.91 회복하는 쪽으로 추가 상승
6) 야간장에서 고가 395.00일때 양 395 등가 6.00~6.30 만남 풋옵션 392 상대 월저 5.43을 찍어주고
야간장 저가 394.15일때 콜옵션 전저로 지지 풋옵션 전고를 회복하지 못함
7) 선물 상승시 : 콜옵션 395 상대 전고 6.91 회복 → 월고 7.86까지, 풋옵션 395 상대 전저 5.55 붕괴
→ 상대 월저 4.32
8) 선물 하락시 : 풋옵션 395 상대 월고 7.86 회복 → 풋옵션 392 상대 전저 6.96까지, 콜옵션 395 상대
월저 4.68붕괴 → 월저 4.32까지
- 9시 00분 : 콜옵션 전저를 회복하지 못하고 하락하였으며 풋옵션 야저를 지키며 상승, 선물 저점
392.85일때 콜옵션 390 상대 월고 7.31붕괴하지 않고 양 392 6.40~6.16으로 등가 만남,콜옵션 395
상대 월저 전저 4.68 붕괴 하지 못함
- 11시 30분 : 풋옵션 397 상대 월고, 전고 6.33 붕괴하지 못하고 콜옵션 395 상대 야저 6.30을 회복하지
못하고 풋옵션 395 상대 전저 5.55 ~ 5.70
- 15시 00분 : 콜옵션 395 상대 월저 전저 4.68, 콜옵션 392 상대 전고 5.75 콜옵션 390 상대 월고 7.31
풋옵션 전고를 지지
금일 선물 시가 394.00으로 야간장 저가 394.15 아래 전일 저가 393.90에서 시작하였으며 야간장
고가 395.00일때 양 395 등가 6.00~6.30 만남 풋옵션 392 상대 월저 5.43을 찍어주고야간장 저가
394.15일때 콜옵션 전저로 지지 풋옵션 전고를 회복하지 못함으로 0.85 포인트 내에서 움직였고 상승
하기 위해 풋옵션 392 5.43 회복여부를 확인하였으나 풋옵션 392 상대 월저 5.43만 찍고 하락 콜옵션
390 상대 월고 7.31 붕괴하지 못하고 양 392 6.40~6.16으로 등가 만남,콜옵션 395 상대 월저 전저 4.68
붕괴 하지 못함으로 반등하였고 시가에서 매도 1포인트 393.00 청산
야간저가 394.15 회복 시 매수 대응 야고 395.00 청산하였습니다. 야간장 저가 392.85를 찍고 야고 395
.00을 회복하지 못하고 10시 ~ 10시 30분 시가를 지지할때 상승과 하락의 방향성을 잡지 못하여 추격
을 준비하였으며 추격을 위해 중요하게 생각하게 생각했던 가격은 풋옵션 392 5.20~5.75 기준으로
붕괴 시 선물 상승 5.75 회복시 선물 하락이라고 판단 선물 394.50 매수 진행
풋옵션 397 상대 월고, 전고 6.33 붕괴하지 못하고 콜옵션 395 상대 야저 6.30을 회복하지 못하고
풋옵션 395 상대 전저 5.55 ~ 5.70에서 청산 선물 395.50 청산하였습니다.
하락시 콜옵션 395 상대 장중저가 5.64 붕괴 풋옵션 395 상대 장중고가 6.19 회복 선물 395.00 붕괴
시점 하락임을 확인하였으나 상승을 유지 하고 있었음으로 매도에 손이 나가지 않았습니다.
13시 30분 다시 한번 풋옵션 392 전고 5.75찍고 반등 선물 야저 전저 393.90~394.15를 지지 15시
장 시작시 찍어주었던 장중 쌍저점 392.75를 찍고 반등하여 마감하였습니다.
다들 어려운장에 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
