시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-제한된 움직임 박스권 만기
  • 2021-04-08
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 425.30의 보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 제한된
박스권에서 하락과 상승을 반복하면서 출렁거리다가 424.50으로 전일대비
1.00포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


만기일인 오늘 지수는 좁은 박스권에서 등락을 반복하면서 양매도 분위기로
움직이다가 마감했습니다.
중장기적으로 지수는 박스권 상단을 돌파한 이후 425를 전후한 구간에서
변동성도 줄어든 상태로 소강상태를 보이고 있습니다.


현재로서는 방향성 탐색과 눈치보기가 이어지고 있는 상황이라
뚜렷한 추세없이 단기적인 등락이 이어질 것으로 보입니다.
따라서 순발력있게 짧은 출렁임에 단기적인 대응을 하시기 바랍니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물       금일 시가 :  425.30     고가 : 426.40     저가 : 423.35   종가 : 424.85    진폭 : 3.05
           야간 시가 :  425.45     고가 : 425.85     저가 : 423.60   종가 : 424.30    진폭 : 2.25
           전일 시가 :  426.25     고가 : 427.55     저가 : 424.25   종가 : 425.60    진폭 : 3.30

1. 선물 시가 425.30 야간장 종가 424.30에서 1 point 상승하여 시작하여 425.50을 찍고 하락하여 
   전저 424.25를 찍고 야저 423.35를 찍은후 반등 11시 시가 425.30을 회복 쌍고를 찍은 후 하락
   하였으나 다시 상승 하여 12시 장중 고가 426.20을 찍고 하락 14시 전일 저가 424.25까지 하락 후
   상승하여 15시 쌍고 426.40을 찍고 425.50으로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 425, 풋옵션 425 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.36으로 시작하여 전고 1.96 대비 1차고가 2.55를 돌파하지 못하고 야고 2.41을 찍은후
    하락 월저 1.00을 붕괴하지 못하고 1.13 야저를 찍은 후 반등 1.42로 마감 
 2) 풋옵션은 1.34로 시작하여 전일 저가 1.12를 붕괴하지 않고 야저 1.20을 찍고 상승 하여 야고 2.01 
    전고 2.30을 돌파하지 못하고 하락 1.68로 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야저 1.13을 붕괴하지 않고 상승하여 전저 1.96을 회복 야고 2.41 돌파 
    시 상승
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야저 1.13 붕괴시
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 월저 전저 1.12 붕괴 하지 않고 상승 하여 야고 2.01돌파 시 상승,전고
    2.30 회복시 추가 상승 가능
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 1.20 붕괴시

4. 기타 주의 사항
 1) 전일 양 425를 확인 하여 보면 만남은 1.60 으로 예상할 수 있으며
 2) 선물 야간 종가 424.30으로 양 427, 425를 중심으로 확인
 3) 금일은 만기임으로 콜옵션, 풋옵션 야저 붕괴 시점을 동시에 확이 가격일 붙기를 기대하지 말고
    하락하여서 만나는 점들을 파악
 4) 선물이 상승하기 위해서는 콜옵션 425는 상대 전저, 야저  1.12 ~1.20을 회복하면 상대 야고
     2.01까지 상승 가능, 풋옵션 425는 상대 야저 1.13 붕괴시  
 5) 선물이 하락하기 위해서는 풋옵션 425는 상대 전저 1.96, 본인의 야고 2.01 회복해야 하며, 콜옵션
    425는 상대 월저 1.12 붕괴시 하락폭 상승
 6) 만기임으로 오전에 선물로 진행하시고 오후는 최대한 진행하지 않는 것이 좋음. 내일 새로운
    물에서 기회를 노리는 것이 좋음

-  9시 20분 : 선물 장중 저가 423.35 콜옵션 425는 1.84로 시작하여 본인의 월저 1.00을 찍고
              풋옵션 425는 상대 전저 1.96 풋옵션 430은 상대 월고 5.56 회복 본인의 야고 6.00
- 10시 20분 : 콜옵션 425는 상대 야저 1.20 회복하지 못하고 풋옵션 425는 상대 월저 1.00 붕괴
              하지 못함
- 11시 00분 : 콜옵션 425 상대 고가 1.95이자 본인의 전일 저가 1.96찍고 풋옵션 425는 상대 월저 
               1.00 붕괴 풋 427 상대 전고, 본인의 야저 2.47
- 13시 50분 :  콜옵션 425는 본인의 월저 1.00 붕괴 상대 저가인 0.56을 찾아가고 풋 427 상대야고
               1.17 회복하지 못함

야간장을 확인하고 말씀드렸던 양 245가 중요하고 콜옵션 월저 1.00 야저 1.13, 풋옵션 월저 1.12
야저 1.20이 있었음으로 확실하게 붕괴, 회복을 보고 진입하고자 하였으며 시작시 풋옵션 425는 1.15
로 시작하여 1.03을 찍어주고 선물의 하락 풋옵션 425느 야저 1.20까지 회복하는 것을 보았습니다
425.20 매도 진행하여 확실하게 만나고 헤어진 것임으로 대기 하였고 풋옵션 425가 상대 전저
1.96회복 또는 풋옵션 430 상대 월고 5.56, 본인의 야고 6.00까지 회복하면 선물은 추가적으로
하락하겠다고 생각하였으나 풋옵션 430이 본인 야고 6.00에서 막히는 것을 보고 청산 423.40에 
익절 하였습니다.

그리고 대기 하다 9시 30분 풋옵션 425가 상대인 콜 425의 월저 1.00 붕괴 시점 매수 진행하였고
콜옵션 425 상대 고가 1.95이자 본인의 전저 1.96 회복 하지 못하면 청산하고자 하였으며
423.90 매수 하여 425.60 청산하였습니다.

그리고 12시 콜옵션 425는 상대 전고 2.30을 회복하지 못하지 못함을 보고 콜옵션 425 전일 저가
1.96 붕괴시 매도 진행 426.00매도 425.30 청산 하였습니다.

이번 물은 지난 물에 비해 진폭이 현저히 떨어지며 등락을 확실하게 많이 주고 원웨이 장이 극히
적었음으로 뒤집기만 잘하였으면 어렵지는 않은 하지만 큰 수익을 얻기에는 많은 정신력이
소모되는 장의 연속이었던 것 같습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 새로운 시작을 준비하셨으면 좋겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표


선물 425.30 426.40 423.35 424.50



야선 425.45 425.85 423.60 424.30

 

정실장<08:49>전고427.55 전저 424.25
정실장<08:50>야고 425.85 야저 423.60
정실장<08:50>선물426.0회복해야 추가상승 /붕괴시하락매도대응
정실장<08:51>콜425*1.96-1.90전저붕괴 상대전저 1.12 야간에 멈춤
정실장<08:51>콜425*1.12-1.00 월저회복하면 선물상승매수대응
정실장<08:51>콜425*1.00월저붕괴 풋425*2.30전고회복하면 선물추가하락매도대응
정실장<08:52>풋430*5.56-5.65전고회복하면 선물하락매도/야고 6.00
정실장<08:52>풋430*6.00야고붕괴시선물상승매수대응
정실장<08:53>풋430*5.50붕괴시추가상승 //풋430*5.65전고회복하면추가하락 //확인매매
정실장<08:54>풋422-1.30회복해야 추가하락폭확대 //붕괴시선물상승매수대응
정실장<08:54>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:55>콜427*2.08-2.00붕괴 선물하락매도대응 //풋427*2.47야저 상대전고 2.49회복하면서 선물하락매도대응
정실장<08:55>풋427*2.40-2.50회복하면선물하락 매도대응 //풋427*2.40야저붕괴시선물추가상승
정실장<08:57>양425*1.12-1.00붕괴되어야 방향성 //
정실장<08:58>콜425*2.41-2.35주간종가야고시작 붕괴1.96전저붕괴되면서 상대전저 1.12-1.13에서멈춤/
정실장<08:59>풋425*1.00-1.12전저지지하며서  야고 2.01-1.96붕괴시 선물상승함
정실장<09:00>선물425.50-80야고붕괴매도대응 /
정실장<09:00>선물426.0회복하면추가상승
정실장<09:01>콜425*1.96-2.01/붕괴 선물매도대응 /콜전저붕괴
정실장<09:02>콜425*1.96전저붕괴시고 //풋425*1.00-1.12전저에서 시세 // 선물424.0붕괴시 야저 423.60
정실장<09:03>선물424.0부터청산 //424.0붕괴시추가하락
정실장<09:03>풋430*시저에서 전고 5.65회복  6.00
정실장<09:03>풋430*6.00야고청산
정실장<09:03>선물423.60야저청산
정실장<09:04>선물425.50-80야고붕괴매도 풋425-1.12-전저매수 1.95부터청산
정실장<09:04>콜425*1.96전저붕괴 월저 1.03오고
정실장<09:05>콜425*1.00붕괴되어야 선물423.50붕괴추가하락 풋425*1.96-2.01회복하면
정실장<09:05>선물425.85-50야고붕괴매도대응 풋425*1.12전저매수 1.95부터청산
정실장<09:06>콜425*1.00월저지지//선물423.50-60매수
정실장<09:06>풋430*5.50붕괴시추가상승 //5.60회복하면 선물하락
정실장<09:09>선물424.25전저회복해야 추가상승함 //
정실장<09:09>선물424.20부터청산
정실장<09:09>콜422*3.43-3.50전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:10>선물424.25전저붕괴매도대응
정실장<09:11>선물424.30전저회복해야 추가상승 /붕괴하락
정실장<09:12>양425*고가 저가같고 /붕괴되어야 방향성 //
정실장<09:14>현424.25-423.50구간 단타대응 //
정실장<09:21>선물424.25전저부오기매도 423.40청산
정실장<09:21>콜425*1.00월저오고 // 풋은못가고
정실장<09:22>선물423.50-40재매수 /424.25회복하지못하면단타대응
정실장<09:23>풋425*1.96-2.01회복하고 콜425*1.00월저붕괴시추가하락 함 //
정실장<09:29>선물424.30전저회복하면 추가상승매수유지 //
정실장<10:23>콜425*1.00 월저매수 425.0회복하고 콜425*1.96-2.01회복해야 콜시세분출 추가상승확대
정실장<10:24>선물425.0도러파시매수유지 //
정실장<10:24>콜422*2.48-2.40야저 매수 /3.43전저회복하지못하면 단타대응 // 콜422*3.45전저회복해야 상승확대
정실장<10:25>선물423.40-50매수 콜425*1.00월저매수  //425.0부터청산
정실장<10:25>선물425.85-426.0회복시 추가상승확대 //
정실장<10:26>콜422*2.48-2.40야저에서 전저 3.43찍고 //돌파시매수유지
정실장<10:26>풋427*3.73전고붕괴  콜425*1.00월저매수대응 //
정실장<10:26>풋427*2.08-2.00전저붕괴시 콜시세분출함 //
정실장<10:27>콜425*1.95-2.01회복하고 풋427*2.08-2.00 전저붕괴되어야  /추가상승확대
정실장<10:40>콜425*1.95-2.01회복해야 선물426.0야고돌파함 //
정실장<10:41>콜425*1.95-2.01회복하지못하면 //425.60부터청산
정실장<10:41>콜425*1.95-2.01회복하면 매수유지
정실장<10:47>선물425.80야고찍고청산
정실장<13:54>선물426.0붕괴매도 콜전저붕괴매도 /424.25저저청산
정실장<13:55>선물424.20전저 콜422*2.40-2.48야저매수  단타대응
정실장<13:56>콜425*1.00-1.12회복해야 추가상승확대 /붕괴시하락
정실장<13:57>콜422*2.48-2.40야저매수 /3.43전저회복하지못하면단타대응
정실장<13:57>선물426.30고가에 콜427*0.79시고 월저 0.78을못넘고
정실장<13:58>콜425*2.01-1.96상대야고찍고 선물하락함
정실장<13:59>콜422*3.45-3.50전저회복시 추가상승 /붕괴시하락
정실장<14:01>양매도장
정실장<14:01>선물야고 /전저 구간 단타
정실장<14:09>콜422*3.42전저찍고 청산하면서
정실장<14:21>콜425*1.00-1.12회복함 //426.45회복하지못하면
정실장<14:21>선물425..80야고부터청산
정실장<14:22>풋425*1.00붕괴0.56상대저가붕괴 선물저점매수대응
정실장<14:22>선물426.45회복하면 축상승확대 //425.85야고찍고 부터청산
정실장<14:34>콜425*1.95-2.01회복해야 추가상승확대 /
정실장<14:47>풋427*2.08전저붕괴 상대야고 1.17붕괴시 0.99-0.78올때 까지 선물전저매수대응
정실장<14:47>콜422*3.43전저재매수 /426.50회복하지못하면 단타대응
정실장<14:49>선물426.50회복하면 추가상승 확대 매수유지//회복하지못하면 /426.30부터다시청산
정실장<14:50>풋427*1.17-1.10상대야고붕괴되어야 426.45돌파함 //풋427*1.17상대전저오고


파생사랑이

파생사랑이<08:47>예상지수 424.35
파생사랑이<09:02>선물 425.30 시가
파생사랑이<09:06>선물 야저 423.60까지 밀리고/매도자 청산기회
파생사랑이<09:06>선물 423.50 붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<09:07>콜425 월저 1.00 붕괴되어야 선물하락함/붕괴되지 않으면 매도자 청산기회 볼 것
파생사랑이<09:08>콜425 상대월저 1.12 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<10:37>선물 423.60 야저지지매수대응/425.85 야고회복하기전 단타대응
파생사랑이<10:37>선물 425.50-85돌파해야 선물상승확대/회복하지 못하면 425.30부터 매수자 청산기회
파생사랑이<10:41>선물 425.60 장중고점/425.85 야고돌파해야 상승확대
파생사랑이<12:19>선물 426.30 부터 매수자 청산기회
파생사랑이<12:20>콜425 월저 1.00 지지매수대응/상대전고 2.30 회복해야 콜시세/회복하기전 단타대응
파생사랑이<12:20>풋425*1.12-1.00 생명선 붕괴 선물 저점매수대응
파생사랑이<12:21>선물 425.85 야고회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<12:21>양425 프리감소 82틱
파생사랑이<13:03>선물 425.85 야고붕괴 1피하락함
파생사랑이<13:30>양425 프리감소중
파생사랑이<14:04>선물 424.25 전저회복하면서 반등중
파생사랑이<14:06>콜425 상대월저 1.12 회복해야 선물상승함
파생사랑이<14:12>양프리감소중
파생사랑이<14:40>선물 426.0부터 매수자 청산기회
파생사랑이<14:41>풋425 생명선 1.00 붕괴 선물저점매수대응
파생사랑이<14:42>양425 프리감소 145틱 감소
파생사랑이<15:32>선물 426.40 고점찍고 하락함/425.20부터 매도자 청산기회
파생사랑이<15:40>선물 424.85 동시호가
파생사랑이<15:51>선물 424.50 마감
파생사랑이<15:51>코스피200 426.86 마감
파생사랑이<15:52>콜425 1.86 결제/풋427 0.64 결제