파생인으로 살아가기 위해서

2006년 어느 날 기자들은 세계1위의 연봉을 받는 한 펀드매니저에 관한 기사를 전 세계로 보냈다.

기사의 주인공은 제임스 사이먼스 전직 수학 교수였다. 그의 연봉은 15억 달러 우리 돈으로 약 1조 5000억이었다.

2009년 연봉이 25억 달러 약 1조원 더 올랐다.

 어떻게 하면 천문학적인 액수의 돈을 벌 수 있느냐는 질문을 받을 때마다 그는 이렇게 대답했다.

“비결은 별것 없다 수학과 과학을 잘 적용하면 된다.”

1990년대에 실제로 있었던 일이다. MIT의 수학 과학 수재들이 팀을 꾸려서 라스베이거스로 향했다.

그리고 5년 동안 수백만 달러를 땄다. 수학 천재들의 카지노무너뜨리기>에서 한 말이 있다.

“이건 마술이 아니라 단지 수학일 뿐이다. 주 무기는 수학적 확률분포를 이용할 뿐이다.”

월스트리트에는 퀀트Quant(세계금융사장박사)라고 불리는 사람들이 있다.

 1970년대에 아폴로 계획이 종료되자 Nasa(미 항공우주국)의 로켓 과학자들은 대량실직을 당했다.

이들 중 상당수가 월스트리트로 갔다. 그리고는 수학 물리학 공식을 주식 선물 옵션등에 적용해서 거액을 벌어들였다.

여기에 아이비리그, 스탠퍼드, MIT의 수학자 과학자들이 합세했다.

우리 돈으로 최대 조 단위의 연봉을 받는 퀀트가 탄생한 순간이었다. 앞에서 소개한 사이먼도 퀀트다

우리나라 사람들은 ‘돈과 도박’에 관한 관심과 열의가 세계 최고의 수준이다.

그런데 수학 과학 없이 뛰어든다.

세계에서 돈을 가장 쉽게, 가장 빨리, 가장 많이 버는 사람들은 월스트리트에 있다.

대표적으로 헤지펀드의 천재라고 불리는 조지 소로스는 1주일에 1조원 이상 벌어드렸다.

추세매매기법의 대가로 불리는 제시리버 모어는 초기자금 5 백만 원으로 2조원대로 불렸다.

이같이 월스트리트의 전설이라 불리는 퀀트들의 공통점은 수학 과학 인문학에 조예가 깊다.

‘키코’는 원 달러 환율에 대한 옵션 파생상품으로 수학을 모르고는 도저히 이해가 불가능한 상품이다.

키코라는 옵션상품에 대해서 조금만 제대로 알았다면 엄청난 손실을 피할 수 있었을 텐데 잘 알지도 못하는 은행가들의 말만 믿고 가입했다가 낭패를 본 기업들이 수두룩하다.

정도에 차이는 있지만 대부분의 투자 상품이 수학적인 모형에 근거하여 설계되었고 수익률이 결정되기 때문에 금융공학의 기초가 되는 수학 과학을 공부해야만 한다.

성수클럽에서도 숫자에 집중하라고 강조하는 이유를 알겠는가

월스트리트의 황제인 워런 버핏 조차도 ‘대량살상무기’라고 악평한 ‘파생금융상품’이 우리나라에서 한 해에 얼마나 거래되는지 아는가? 자그만 치 30.000.000.000.000.000원 즉 3경 넘게 거래되고 있다.

 이 거래규모는 세계1위다. 월스트리트가 있는 미국보다 많다.

한데 우리나라에서 판매되고 있는 파생상품은 하나같이 투기성 상품이다.

쉽게 말해서 ‘사기’에 가깝다는 것이다. 무슨 의미인가?

극단적으로 말해서 우리 국민이 한 해에 3경 넘는 돈을 세계금융자본가들 에게 갈취당하고 있다는 것이다.

자기 계발에 철저하고 인문학적 두뇌로 무장한 월스트리트 퀀트들이 수학의 미분 방정식과 물리학의 ‘열전도 방식’을 활용해서 설계하고 판매한다. 쉽게 말해서 우리나라의 금융기관들은 월스트리트의 현금 인출기 노릇을 하고 있다.

 다 알고 있는 상식이다.

이제 우리는 근본으로 돌아가야 한다. 우리도 퀀트가 되어야 한다.

인문학(인간의 근본문제)의 기반 위에서 수학과 과학을 공부해야 한다.

철학적 기반위에서 수학 과학적 능력을 무기삼아 금융 노예의 삶에서 벗어나야 한다.

월스트리트의 퀀트들의 공통점은 인문학에 조예가 깊다.

구체적으로 말하면 그들은 치열한 철학고전독서로 단련된 두뇌로 투자시장의 본질을 꿰뚫는 능력을 가지고 시장의 흐름을 예측하는 지혜를 가진 사람들이다.